time_table

9:50-10:00	家富洋 (新潟大学理学部) Introductory Remarks
10:00-10:40	高安美佐子 (東京工業大学総合理工学研究科) [招待講演] 市場価格のポテンシャル理論とその実践的応用
10:40-11:00	渡辺広太 (東京工業大学総合理工学研究科) 高次ポテンシャルを用いた暴騰・暴落の早期予測可能性
11:00-11:20	佐藤彰洋 (京都大学大学院情報学研究科) 高頻度金融時系列を用いた外国為替市場参加者の行動特性の定量化
11:20-11:40	田中美栄子 (鳥取大学工学部) テクニカル指標の動的利用による短期価格予測
11:40-12:00	黒田耕嗣 (日本大学大学院総合基礎科学研究科) Long memory in Finance and fractional Brownian motion
12:00-13:30	Lunch
13:30-14:10	玉田俊平太 (関西学院大学経営戦略研究科) [招待講演] 特許データから何が見えるか? -- 日本特許データベース構築とその分析結果について
14:10-14:30	稲葉慶一郎 (ネクスト・ハンズオン・パートナーズ(株)) 経済物理とイノベーション
14:30-14:50	青山秀明 (京都大学大学院理学研究科) 労働生産性 : 現象と理論
14:50-15:20	Coffee break & Poster discussions
15:20-16:00	若林直樹 (京都大学大学院経済学研究科) [招待講演] 企業の組織能力を発達させるソーシャル・キャピタル : 組織理論における企業のネットワーク現象分析の課題
16:00-16:40	副島豊 (日本銀行金融研究所) [招待講演] コール市場の資金取引ネットワーク
16:40-17:00	Break & Poster discussions
17:00-17:20	相馬亘 (NiCT/ATR CIS 応用ネットワーク科学) 多重な企業ネットワーク
17:20-17:40	大西立顕 (東京大学大学院法学政治学研究科) 企業間ネットワークにおけるハブとオーソリティ
17:40-18:00	藤原義久 (NiCT/ATR CIS 応用ネットワーク科学) 生産ネットワークの大規模構造
18:30-20:00	Banquet

9:00-9:20

山田健太 (東京工業大学大学院総合理工学研究科)
確率論的ディーラーモデルの理論解析

9:20-9:40

吉川満 (関西学院大学大学院経済学研究科)
統計力学を用いた進化ゲーム理論

9:40-10:00

森澤理之 (大阪経済法科大学教養部)
裁定機会のゲージ理論

10:00-10:20

山崎和子 (東京情報大学総合情報学部)
位相同期によるネットワークを用いたデータの微小変化の観測

10:20-10:40

谷口正明 (愛知大学法学部)
最適景況模型による景気循環

10:40-11:00

Break & Poster discussions

11:00-11:40

原田靖博 ((株) 格付投資情報センター) [招待講演]
信用リスク評価におけるモデル利用について -- 現場からの報告 --

11:40-12:00

永田貴洋 ((株) 格付投資情報センター)
企業信用力評価の潮流と課題

12:00-13:30

Lunch

13:30-15:00

Poster presentations & Coffee break

青山秀明 (京都大学大学院理学研究科)
国立大学は競争にさらされているか？

飯野隆史 (新潟大学大学院自然科学研究科)
企業間ネットワークと生産活動のモデル化

家富洋 (新潟大学理学部)
取引ネットワーク上での企業生産連関のコピュラ解析

池田裕一 ((株)日立総合計画研究所)
労働生産性の国別比較

石井晃 (鳥取大学工学部)
DVD販売に見るロングテール現象の検証

酒井洋 (京都大学大学院情報学研究科)
スペクトル距離を用いた外国為替市場の判別解析とクラスタリング

佐野幸恵 (東京工業大学大学院総合理工学研究科)
Web上での口コミに関する解析

相馬亘 (NiCT/ATR CIS 応用ネットワーク科学)
相関構造のノイズと有意成分

高石哲弥 (広島経済大学経済学部)
Bayesian inference of GARCH model with fat-tailed distributions

高木富士夫 (石巻専修大学理工学部)
株価や所得などの分布の時間発展方程式

友寄全志 (琉球大学理学部)
企業の成長率分布の形状と中額領域における非Gibrat則

中曽拓 (北里大学理学部)
ジニ係数を用いた競馬の勝ち馬の予測

仲山泰弘 (新潟大学大学院自然科学研究科)
ランダム行列理論を用いた株価時系列データの解析

西村麻衣子 (京都大学情報学研究科)
高頻度外国為替データを用いたゆらぎのスケーリング関係の測定

林隆文 (鳥取大学工学研究科)
映画観客動員数の時間的推移による、ヒットの数理モデルの高精度化

日野雅文 (東京工業大学総合理工学研究科)
JRAにおける単勝、複勝、馬単の市場効率性

藤原義久 (NiCT/ATR CIS 応用ネットワーク科学)
Lending and borrowing network between banks and firms in Japan

星野浩平 (横浜市立大学国際総合科学研究科)
El farol問題における相転移現象のシミュレーション

増川純一 (福山平成大学経営学部)
ロンドン証券取引所の板情報と価格変動の実証研究

水野貴之 (一橋大学経済研究所)
商品の販売寿命と顧客の購買行動の関係

渡邊隼史 (東京工業大学知能システム科学専攻)
ランダム乗算過程のN体繰り込みと企業成長率の統計性

15:00-15:20

高安秀樹 (ソニーコンピュータサイエンス研究所)
高頻度販売データのゆらぎの特性と非定常パラメータの推定

15:20-15:40

上野弘道 (東京工業大学大学院総合理工学研究科)
小売における商品販売の統計的性質

15:40-16:00

水野貴之 (一橋大学経済研究所)
大規模POSデータを用いた消費行動の分析

16:00-16:10

青山秀明 (京都大学大学院理学研究科)
Closing Remarks